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학술대회자료
저자정보
Li Yong (Tongji University) Liu Juan (Tongji University)
저널정보
인하대학교 정석물류통상연구원 인하대학교 정석물류통상연구원 학술대회 Proceedings of the 3rd International conference on risk management &Global e-business(volume 2)
발행연도
2009.10
수록면
876 - 880 (5page)

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As one of the countries suffered deeply from natural disasters in the world, the insurers (or re-insurers) have not enough capability to develop the catastrophe (CAT) insurance business in traditional ways in China. In current international financial market. there is an effective way to manage catastrophic risk named as CAT bond. It is necessary for China to the international experience and resist on the deteriorating catastrophic risk since new century. This paper focus on typhoon disaster, which has become one of disasters most seriously happened in China so far since 1990. Then the article has a simulation study based on bond pricing model. The result manifests that China’s typhoon losses distribution is adaptive to Gamma process. The losses frequency is adaptive to Poisson process. By assuming Binomial interest rate changes in no-arbitrage opportunities, it will be possible to design an elementary price system for typhoon Cat bond in different periods and interest rate in China. Even there are still some extra works to do for CAT bond issue in short time. It could be expected a good future under the raped development of financial market in China.
#catastrophe (CAT) bonds #typhoon #losses distribution #pricing model

목차

Abstract
1. INTRODUCTION
2. TYPHOON CAT BOND PRICING MODEL
3. MODELING THE TYPHOON LOSSES AND INTEREST RATE DISTRIBUTION
4. TYPHOON CAT BONDS PRICING SIMULATION
5. CONCLUSION AND PERSPECTIVE
ACKNOWLEDGEMENT
REFERENCES

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