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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 저널정보
- 인하대학교 정석물류통상연구원 인하대학교 정석물류통상연구원 학술대회 Proceedings of the 3rd International conference on risk management &Global e-business(volume 1)
- 발행연도
- 2009.10
- 수록면
- 279 - 284 (6page)
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The volatility of asset prices is an important sign for financial risk. From the year 2005, China has witnessed great fluctuation of equity prices, the reasons of which includes external shocks. The paper analyses the channel that external shocks influence domestic equity prices volatility and focuses on the assessment of the direction and degree. The research shows that foreign shocks can influence the domestic equity prices directly, and US montary policy shock is the most important factor. As a whole, the direct effect of foreign shocks on asset prices volatility in China is still not significant compared to domestic shocks, but the indirect effect can also play a role.
목차
1. INTRODUCTION
2. REVIEW OF EXISTING FINDINGS AND STUDIES
3. HOW EXTERNAL SHOCKS INFLUENCE EQUITY PRICES VOLATILITY IN CHINA
4. ECONOMITRIC ANALYSIS
5. CONCLUSION
REFERENCES
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