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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
한재준 (인하대학교) 박해식 (한국금융연구원)
저널정보
한국경제연구학회 한국경제연구 韓國經濟硏究 第28卷 第4號
발행연도
2010.12
수록면
91 - 112 (22page)

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본 연구에서는 뮤추얼펀드런 방지를 위한 단기유동성 규모를 이론적으로 분석하였다. 2008~2009년 중 진행된 글로별 신용경색은 금리스프레드 상승, 자산가격 폭락 등으로 뮤추얼펀드에 대한 평가손을 초래하였고, 이에 따라 투자자의 환매가능성이 고조되었다. 만약 환매가 시작된다면 이는 자산가격 하락, 그리고 추가적인 환매수요를 유발하는 소위 지속적인 런(run)을 유발할 수 있다. 따라서 이러한 악순환(vicious circle)을 단절하고 금융시스템 안정을 확보하기 위해서는 평상시에 자산운용의 안전성을 높일 필요가 있다. 국내의 경우 투자자산의 부실 방지를 위한 자산운용상 규제가 엄격한데다 이번 글로별 금융위기시 피해가 미미하였다. 그러나 단기유동성 확보관련 규제는 다소 미흡한 것으로 보인다. 본고의 모형과 시뮬레이션에 따르면 뮤추얼펀드의 적정 단기유동성 규모는 평가손의 증가함수로 나타나고 있다. 따라서 향후 자산운용 규제는 단기유동성과 장기자산 간의 적정 듀레이션 관리에 보다 유념할 필요가 있다.
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목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기존연구
Ⅲ. 최적 유동성 보유량 산출
Ⅳ. 결론 및 정책시사점
참고문헌
[Abstract]

참고문헌 (17)

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1. [학술지(정기간행물)] - 김봉한 / 2008 / Fund run과 시스템위험 발생가능성에 대한 실증분석 / 외부 연구지원 공모논문집 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 길재욱 / 2009 / 자본시장의 시스템리스크와 투자자보호 / 금융안정연구 10 (1) : 85 ~ 123 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - 박해식 / 2008 / 자산유동화의 잠재위험과 안정화 방안 / 금융안정관련 연구용역 논문 google schola 4. [보고서] - 진익 / 2007 / 스타일투자를 활용한 맞춤형 자산관리. in: 조사보고서 dbpia 5. [학술지(정기간행물)] - Allen, Franklin / 2005 / Cash-in-the-Market Pricing to Financial Fragility / Journal of the European Economic Association 3 (2) : 535 ~ 546 google schola

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