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Jung Eun Lee (서울대학교) Min Ki Kim (서울대학교) Seung Jo Kim (서울대학교)
저널정보
한국산업응용수학회 한국산업응용수학회 학술대회 논문집 한국산업응용수학회 학술대회 논문집 Vol.4 No.2
발행연도
2009.11
수록면
177 - 178 (2page)

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We introduce option pricing software that gives the user the ability to easily calculate option prices and their Greeks in a graphical user interface (GUI). The software Diamond_Finance is implemented in MFC and supports ‘Microsoft Windows’ operating system such as windows XP. It shows option prices and Greeks graphically as evolutions in time or as a stock-time plot for a maturity time. The valuation is done using the finite element method and IPSAP solver [1] developed by our lab.
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