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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.5
- 수록면
- 257 - 259 (3page)
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1973년 블랙과 솔즈(Black and Scholes)가 유럽식 콜옵션의 가격을 계산하는 방법에 관한 논문을 발표한 이후 금융 상품에 관한 많은 연구와 발전이 있어왔다. 다양한 경계조건과 free boundary의 특성을 가진 여러 금융상품들이 개발되었고 또한 개발되고 있으며 이를 위해 수치해석 기법을 이용한 해의 도출이 활발하게 연구되어 왔다.
수치해석 기법을 이용한 정확하고 신속한 해의 도출은 금융 공학에서 가장 중요한 연구 과제 중 하나이다. 대표적인 수치해석 방법으로는 Monte Carlo, 트리모형, 유한차분법 그리고 유한요소법이 있다. 우리는 다른 수치해석 방법들에 비해 금융상품에 적용 시 여러 장점들을 가질 수 있는 [1, 2] 유한요소법을 기반으로 옵션의 해를 도출하였다. 유한요소 기법의 적용 시, 이산화 과정에서 도출되는 linear system of equation을 푸는 과정에서 대부분의 computation 시간을 차지하게 되는데, 본 연구실에서 기 개발한 범용 유한요소 해석 solver [3] 인 IPSAP 을 적용하여 이를 획기적으로 개선하였다 ... 전체 초록 보기
수치해석 기법을 이용한 정확하고 신속한 해의 도출은 금융 공학에서 가장 중요한 연구 과제 중 하나이다. 대표적인 수치해석 방법으로는 Monte Carlo, 트리모형, 유한차분법 그리고 유한요소법이 있다. 우리는 다른 수치해석 방법들에 비해 금융상품에 적용 시 여러 장점들을 가질 수 있는 [1, 2] 유한요소법을 기반으로 옵션의 해를 도출하였다. 유한요소 기법의 적용 시, 이산화 과정에서 도출되는 linear system of equation을 푸는 과정에서 대부분의 computation 시간을 차지하게 되는데, 본 연구실에서 기 개발한 범용 유한요소 해석 solver [3] 인 IPSAP 을 적용하여 이를 획기적으로 개선하였다 ... 전체 초록 보기
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