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학술대회자료
저자정보
이홍재 (아주대학교) 신원재 (아주대학교) 최문희 (아주대학교)
저널정보
한국산업응용수학회 한국산업응용수학회 학술대회 논문집 한국산업응용수학회 학술대회 논문집 Vol.4 No.2
발행연도
2009.11
수록면
121 - 125 (5page)

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본 연구에서는 2008년 6월 16일부터 2009년 6월 12일까지의 KOSPI200의 개별 주식의 EWMA의 파라미터인 충격소멸계수(λ: decay factor)와 VaR(Value at Risk)를 계층적 베이지안 모형을 이용하여 추정하여 본다. 그리고 λ와 VaR의 분포에 대한 통계적 특성에 대해 살펴보고, 주식별로 분포의 특성에 대해서도 비교하 여 본다.
본 연구의 주된 관심과 특징은 다음과 같다. 첫째, 각 주식의 충격소멸계수와 VaR의 분포에 대해 살펴보고 주식별 분포가 어떠한 특성을 지니는지에 대해서도 살펴본다. 둘째, VaR와 관찰 가능한 기업특성 변수와의 확률적 관계를 살펴본다. 셋째, 파라미터의 불확실성(parameter uncertainty)을 정확하게 반영하기 위해 모수 추정시 최우도추정법이 아닌 베이지안 사후분포(posterior distribution)를 마르코프체인 몬테카를로(MCMC: Markov Chain Monte Carlo) 시뮬레이션을 통해 추정한다.

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