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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
영남대학교 지역경제연구소 영상저널 産經硏究 第9輯
발행연도
2001.6
수록면
191 - 208 (18page)

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국내 연구결과에서는 주식수익률의 레버리지 효과가 존재하지 않는 것은 가격제한폭에 기인한 것으로 보고 있으며 개별기업에 국한해서 검증을 하였다. 이에 본 연구는 종합주가지수와 규모별 지수를 대상으로 가격제한폭 확대에 따른 레버리지 효과를 분석하였고 검증모형으로서 레버리지 효과를 모형화 한 EGACH모형과 GJR모형을 이용하였다.
분석한 결과 검증기간 동안에 우리나라의 경우에도 레버리지 효과가 존재하는 것으로 나타났고 또한 가격제한폭이 확대됨에 따라 레버리지 효과가 분명하게 나타났다. 모형의 적합성에 있어서는 추가적인 분석이 필요하지만 GJR모형이 모형의 적합성이 높을 것으로 추측된다.
이러한 분석결과에서 본다면 가격제한폭 차이에 따른 조건부이분산모형의 적합성을 다각적으로 검증하는 것은 매우 중요한 과제라고 할 수 있다. 이는 기초자산과 파생상품의 가격결정 뿐만 아니라 옵션과 선물을 이용한 헤징전략(hedging strategy)과 사건연구(event study)의 결과들에도 영향을 미칠 것으로 생각된다.
#레버리지 효과(leverage effect) #EGARCH모형 #GJR모형

목차

〈요약문〉
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구 검토 및 비대칭 조건부이분산모형
Ⅲ. 분석자료 및 분석모형
Ⅳ. 분석결과
Ⅴ. 결론
참고문헌

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