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이용수
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 모형
Ⅲ. 간접헤지와 생산(수출)결정
Ⅳ. 간접 선물과 옵션헤징; 간접선물환율이 불편타당할 때
Ⅴ. 간접 선물과 옵션헤징; 간접선물환율이 편기될 때
Ⅵ. 요약과 결론
참고문헌
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최적 간접헤징과 가격필요조건
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장기옵션복제를 통한 정태헤지 성과분석
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2007 .10
옵션의 평가
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1982 .09
선물 및 옵션을 이용한 환위험 관리기법에 관한 연구 : 기업의 선택권과 금융옵션의 관계를 중심으로
무역학회지
1998 .10
Pricing the Options in Housing Contracts and Risk Management
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2015 .06
Central Bank’s Foreign Exchange Market Intervention by a Variety of Options
金融工學硏究
2015 .01
옵션 프레이밍 효과에 대한 옵션유형과 조절적 동기의 조절적 역할
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2007 .03
시뮬레이션을 이용한 Black-Scholes 옵션모형의 헤지위험 분석
산업경제연구
2005 .10
선물옵션 가격평가 모형의 이자율 헤징 효과분석 : T - Bond 선물옵션을 중심으로
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1990 .09
콜옵션과 풋옵션 간의 정보수렴과정
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2016 .06
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1999 .06
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복합위험에 대한 헤지방법별 헤지성과의 비교분석
무역학회지
1999 .10
베리어옵션의 헤지
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2011 .01
실물옵션을 이용한 투자가치평가 : 2차원 옵션공간에서의 의사결정
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金融工學硏究
2009 .01
만기-행사가격별 옵션 거래활동이 주가변동성에 미치는 영향
선물연구
2008 .01
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