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논문 기본 정보

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저널정보
에너지경제연구원 에너지경제연구 에너지경제연구 제7권 제2호
발행연도
2008.12
수록면
53 - 73 (21page)

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본 연구는 선물시장의 실제 거래 자료를 기반으로 구축된 투자자의 심리지수가 원유, 휘발유, 난방유 선물가격변동을 예측하는지 실증적으로 분석한다. 1996년부터 2006년까지의 미국 선물거래위원회 거래보고서자료와 Wang (2003)의 투자심리지수 구축방법을 활용한 결과, 석유선물시장에서 투자심리는 가격변동을 예측하지 못하는 것으로 발견되었다. 이러한 분석결과는 투자심리변화가 석유가격변동을 견인한다는 최근의 주장들을 실증적으로 지지하지 않는다.
#NYMEX #investor's sentiment #petroleum futures #뉴욕선물시장 #투자심리 #석유선물

목차

ABSTRACT
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Literature Review
Ⅲ. Methodology and Data
Ⅳ. Empirical Results
Ⅴ. Conclusion
References
요약

참고문헌 (29)

참고문헌 신청
1. [단행본] - Arnold, C. / 1995 / PPS Trading System / Irwin Publishing google schola 2. [학술지(정기간행물)] - Bessembinder, H. / 1992 / Hedging Pressure, and Risk Premiums in Futures Markets / Review of Financial Studies 47 : 2015 ~ 2034 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - Bryant, H. L. / 2006 / Causality in Futures Markets / Journal of Futures Markets 26 ( ) : 1039 ~ 1057 google schola 4. [단행본] - Briese, E. / 1994 / Illuminating Data:Commitments of Traders Report Can Disclose Promise / google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Chang, E. C. / / Returns to Speculators and the Theory of Normal Backwardation / Journal of Finance 40 ( ) : 193 ~ 208 google schola

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