메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경제연구학회 한국경제연구 韓國經濟硏究 第22卷
발행연도
2008.9
수록면
81 - 102 (22page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
기술적 거래규칙, 특히 필터거래규칙(filter rule)을 이용하여 원/달러 거래에서 초과 거래수익을 낼 수 있는가? 거래자가 기술적 거래규칙으로 시장을 이기고 초과수익을 낼 수 있다면, 원/달러 환율은 알려진 정보에 의해 예측가능하며, 따라서 원/달러 시장은 비효율적 시장임을 의미한다. 원/달러 환율에 대해 필터거래규칙을 적용해 본 결과, 한국에서 실질적 변동환율이 시작된 1998년 이후 필터거래규칙이 통계적으로 유의한 수익을 내지 못하는 것으로 나타났다. 또 이미 알려진 정보에 기초한 수익률 예측치(Recursive Least Square모형과 GARCH-M모형) 역시, 실제 수익률과 독립적으로 분포하는 것으로 나타나 수익률 예측이 불가능한 것으로 나타났다. 이것은 원/달러 시장이 효율적 시장이라는 증거를 지지하는 것이며, 과거의 가격패턴을 이용해 미래 환율을 예측하는 것은 거의 불가능 할 것임을 시사한다.
#필터거래규칙 #수익성 #시장효율성 #원/달러 환율 #filter trading rule #profitability #market efficiency #USD/KRW exchange rates

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 통계자료와 필터거래규칙의 적용
Ⅳ. 분석결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
「Abstract」

참고문헌 (0)

참고문헌 신청
참고문헌이 DBpia에서 서비스 중이라면, [참고문헌 신청]을 통해 등록해보세요

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0