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한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2004년 추계학술대회논문집
발행연도
2004.11
수록면
615 - 618 (4page)

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The previous quantitative bankruptcy prediction models cannot include time dimension. To overcome this limit, various dynamic models using survival analysis are developed recently. This paper emphasizes that the proportionality assumption must be adapted with caution when the Cox's proportional hazard model is used to explain bankruptcy. It is shown that a non-proportional hazard model including a change point model is a proper alternative, when the proportionality assumption is violated by the change of macroeconomic environment, such as the financial crisis in 1997.

목차

Abstract

1. 서론

2. 분석 모형

3. 실증 분석

4. 결론

〈참고문헌〉

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