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한국경제연구학회 한국경제연구 한국경제연구 제6권
발행연도
2001.6
수록면
41 - 79 (39page)

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본 연구는 위기지표가 갖는 비선형성의 특성으로부터 임계치를 결정하는 방식으로 금융위기의 월별 예측모형을 작성하였다. 모형은 프로빗과 SETAR-프로빗의 두 가지 유형을 작성하였다. 두 가지 모형 모두 표본 내 예측력은 절단확률 0.75를 적용할 때 양호한 결과를 보여 주었다. 그러나 표본 외 예측력은 만족할 만한 성과를 보이지는 않았으며, 총신호 중 잘못된 선호비율을 낮추는 것이 개선 해야 할 과제로 남아 있다. 1997 년 위기 이후 지금까지는 주로 국가별 연간 패널 자료를 가지고 연간 위기예측모형이 많이 작성되었으나 앞으로는, 금융위기를 시 의적절하게 예측하기 위해서는 다양한 형태의 월별 예측모형이 개발된다면 사전 에 금융위기를 탐지 ·예방할 수 있는 가능성이 높아질 것이다.

목차

초록

Ⅰ.서론

Ⅱ.위기예측 모형

Ⅲ.분석결과

Ⅳ.결론

참고문헌

Abstract

참고문헌 (0)

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