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한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회/대한산업공학회 2003 춘계공동학술대회
발행연도
2003.5
수록면
152 - 158 (7page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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OLS로 알려진 기존의 추정 방법은 변수수의 증가에 따라 다중공선성
(Multicollinearity)의 문제와 더불어 해석력(interpretability)이 떨어지는 문제를 가지게 된다. 본 연구에서는 파라미터의 절대값의 크기(L1-
Norm)에 제약을 줌으로써 이와 같은 OLS의 문제를 해결할 수 있는 동시에, 잔차의 제곱합 대신 절대오차를 사용하는 Least Absolute Value(LAV) 방법을 사용함으로써 이상치에 로버스트한 결과를 주는 방법론을 제안한다. 또한, 본 연구에서 제안하는 방법이 선형계획법에 의해 모델링 될 수 있는 특성으로 인해 제약조건이 있는 이차 형태의 최적화 문제보다 수행 속도면에서 뛰어난 결과를 주는 것을 수치예제을 통해 보인다.

목차

Abstract

1. 연구배경

2. 1-Norm Loss Function Approach to the Lasso

3. 조절 파라미터 t의 선택

4. 수치예제

5. 토의 및 결론

감사의 글

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