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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Jong-Hyun Ryu (Hongik University) Kwanghun Chung (Hongik University)
저널정보
한국전자거래학회 한국전자거래학회지 한국전자거래학회지 제29권 제3호
발행연도
2024.8
수록면
277 - 297 (21page)
DOI
10.7838/jsebs.2024.29.3.277

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본 연구는 정보 거래자(Informed trader)들이 신용 파생상품 시장을 활용하여 자주 거래를 한다는 것에 대한 실증연구를 수행한다. 저자들은 130개 이상의 유럽 기업들에 대한 10년 이상의 시장 데이터를 검토하여, 이 정보 거래자들이 주로 활동하는 시장이 주식 시장인지 CDS 시장인지를 확인하고자 한다. VAR 모델을 사용하여 어느 시장이 가격 발견을 주도하는지, 그리고 대다수의 정보 거래자들이 어디에 위치해 있는지를 분석한다. 본 연구의 결과는 정보거래자들이 주로 유럽 주식 시장에서 활동하며, 이 시장이 유럽 CDS 시장의 가격 발견(Price Discovery)을 주도한다는 것을 검증한다.
#정보 흐름 #신용부도 스와프 #주식 #금융 시장 #벡터 자기회귀 모형 #Information Flow #Credit Default Swap (CDS) #Equity #Financial Markets #Vector Autoregressive (VAR) Model

목차

초록
ABSTRACT
1. Introduction
2. Literature Review
3. Data Description
4. Vector Autoregresssive (VAR) Model
5. Statistical Results
6. Discussion and Conclusion
References

참고문헌 (0)

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