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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 전북대학교 산업경제연구소 Asia-Pacific Journal of Business & Commerce Asia-Pacific Journal of Business & Commerce 아태경상저널 제16권 제2호
- 발행연도
- 2024.7
- 수록면
- 94 - 115 (22page)
- DOI
- 10.35183/ajbc.2024.07.16.2.94
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본 연구의 목적은 금융시계열 분석을 통해 중소기업대출의 행태와 변동성의 집중, 비대칭성, 환류 등을 살펴보고, 금융당국의 관련 제도 개선 및 정책적 의사결정 제고 등에 유용한 정보를 제공하는 것에 있다. 한국은행에서 구득한 2007년 1월부터 2023년 12월까지의 예금은행 중소기업대출 자료를 사용하여 시계열 자료의 안정성 여부를 검정하고, 평균-분산모형을 추정하였다.
분석결과는 다음과 같다. 첫째, 중소기업대출은 차분변수 하에서 안정적인 시계열 자료로 나타났으며, 최적 평균-분산모형은 ARMA(1, 1)-EGARCH(1, 1)-M모형으로 나타났다. 둘째, 과거 대출 정보는 현재 신규 대출에 유의미한 정(+)의 영향을 미쳤으나 이외의 다른 정보들이 신규대출을 억제하는 것으로 나타났다. 셋째, 변동성 집중현상과 함께 정(+)의 비대칭적 변동성이 존재하는 것으로 나타났으며, 정(+)의 부호를 갖는 변동성 환류가 존재하여 수익-위험 상충관계, 즉 위험프리미엄이 존재하는 것으로 나타났다.
중소기업대출에 대한 제도적 제약이 강하지 않고, 중소기업 대출수요의 지속성과 그에 따른 위험에 대한 보상이 작용하고 있다는 점에서 중소기업대출 규모는 앞으로도 더욱 확대될 것이다. 그러나 전 세계적으로 경제의 불확실성이 확대되고 있어 금융경제 부문의 리스크가 실물경제 부문의 리스크로 전이되는 시스템리스크가 발생하지 않도록 중소기업대출에 대한 철저한 관리 · 감독이 이루어질 필요가 있다.
분석결과는 다음과 같다. 첫째, 중소기업대출은 차분변수 하에서 안정적인 시계열 자료로 나타났으며, 최적 평균-분산모형은 ARMA(1, 1)-EGARCH(1, 1)-M모형으로 나타났다. 둘째, 과거 대출 정보는 현재 신규 대출에 유의미한 정(+)의 영향을 미쳤으나 이외의 다른 정보들이 신규대출을 억제하는 것으로 나타났다. 셋째, 변동성 집중현상과 함께 정(+)의 비대칭적 변동성이 존재하는 것으로 나타났으며, 정(+)의 부호를 갖는 변동성 환류가 존재하여 수익-위험 상충관계, 즉 위험프리미엄이 존재하는 것으로 나타났다.
중소기업대출에 대한 제도적 제약이 강하지 않고, 중소기업 대출수요의 지속성과 그에 따른 위험에 대한 보상이 작용하고 있다는 점에서 중소기업대출 규모는 앞으로도 더욱 확대될 것이다. 그러나 전 세계적으로 경제의 불확실성이 확대되고 있어 금융경제 부문의 리스크가 실물경제 부문의 리스크로 전이되는 시스템리스크가 발생하지 않도록 중소기업대출에 대한 철저한 관리 · 감독이 이루어질 필요가 있다.
목차
요약
1. 서론
2. 이론적 배경 및 선행연구
3. 분석대상 및 연구모형
4. 분석결과
4. 결론 및 제언
참고문헌
Abstract
참고문헌 (0)
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