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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2024.6
- 수록면
- 151 - 176 (26page)
- DOI
- 10.46415/jss.2024.06.31.2.151
이용수
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본 연구는 미국의 주식 수익률에 대한 아시아 주요 3개 국가의 주식 수익률의 동조화 정도를 시변모수 회귀분석(TVP) 모형을 이용하여 측정하고, 거시경제 요인의 비대칭적인 충격이 국제적 주식수익률의 동조화 변화를 설명할 수 있는지 분석하였다. 이 과정에서 금리 변수는 동태적 Nelson-Siegel(DNS) 모형을 통해 추정한 각 국의 수익률곡선의 수준과 기울기의 충격을 사용하였다. 2006년부터 2023년까지의 기간을 분석한 결과, 한국과 일본의 MSCI 지수는 안정적 동조화 패턴을 보였으며 중국의 MSCI 지수는 매우 불안정한 패턴을 나타냈다. 또한, 소비자물가 및 수익률곡선의 기울기와 수준 충격의 경우 기간별, 국가별, 지수별로 상이하지만 주식시장 동조화를 설명할 수 있는 경우가 존재하였으나 산업생산 충격의 경우 주식시장 동조화를 설명할 수 있는 경우가 존재하지 않았다.
목차
국문초록
I. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 추정방법과 기초자료
Ⅳ. 추정결과
Ⅴ. 결론 및 시사점
참고문헌
Abstract
참고문헌 (0)
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