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본 연구는 일일 경제지표 중 금리와 수익률 지표, 부동산시장 압력지수가 부동산 PF-ABSTB(project financing asset backed short term bond) 발행 잔액에 미치는 영향을 보다 세부적으로 확인하기 위하여 벡터 오차수정모형 활용한 분산분해 분석과 충격 반응분석을 통하여 분석하였다. 충격 반응분석 결과 부동산 PF-ABSTB 발행 잔액은 국고채, CP(commercial paper), CD(certificate of deposit)의 1단위 충격에 초기 정(+)의 관계가 성립되었고 7차부터 부(‒)의 관계가 성립하며. Call 금리와 부동산시장 압력지수의 충격에 초기 부(‒)의 관계 이후 3차 또는 4차부터 정(+)의 관계가 성립한다. CP가 부동산 PF-ABSTB 발행 잔액에 가장 많은 설명력을 가지며, 국고채는 미미하며, 잔여변수들의 설명력은 매우 낮은 것으로 나타났다. 이를 통해 부동산 PF-ABSTB 발행을 통한 수익성확보가 신용보강회사(기관)의 안정성보다 부동산 PF-ABSTB 발행 잔액에 더 많은 영향을 미치는 것으로 판단된다. 따라서 대내외적인 시장 충격에도 안정적인 금융시장 유지를 위해 부동산 PF-ABSTB 발행 관련 관계기관의 구체적인 내부 사후 관리 시스템 구축뿐만 아니라 신용보강기관의 신용보강을 통한 단순 위험 전가 방식이 아닌 새로운 신용보강 수단의 개발 및 적용이 필요하다.
목차
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구모형
Ⅲ. 실증분석연구모형
Ⅳ. 결론
참고문헌
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