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자료유형
학술저널
저자정보
최양호 (한양대학교) 안다은 (삼일회계법인) 심현우 (한양대학교)
저널정보
보험연구원 보험금융연구 보험금융연구 제34권 제1호
발행연도
2023.2
수록면
31 - 63 (33page)

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보험사의 손해액에 대한 통합리스크는 개별 보험종목에서 발생하는 리스크와 보험종목 간의존 구조를 고려하여 측정해야 한다. 기존 연구의 손해액 통합리스크 측정방법으로는리스크양들에 각각의 리스크계수들을 곱하고 상관계수로 결합하는 요인 방식, 리스크 요인의변동 시 발생하는 손실금액의 변화를 측정하는 충격 방식이 대표적으로 존재한다. 이에 반해본 연구는 보험종목 간 의존성을 Vine Copula 함수로 모형화하는 방식을 통해 그러한통합리스크를 분석한다. 한국 손해보험사들의 전체 월별 손해액을 네 개의 보험종목으로구분하여 기초 자료를 구성한 후, 일변량 VaR(uVaR)들의 단순합산리스크 모형(SuVaR)과Copula 다변량 VaR(mVaR)의 통합리스크 모형(AmVaR)의 위험량을 산출한다. 분석결과, 보험종목 간의 독립성을 가정하여 각 보험종목 손해액 분포에만 적합한 uVaR보다 그렇지않은 mVaR값이 더 크며, Copula 모형이 의존 구조를 더 유연하게 반영하기 때문에리스크들을 통합적으로 측정하는 데에 더 적합할 것으로 기대된다. 그리고 AmVaR가 가장크고, 분산-공분산 VaR가 가장 작으며, SuVaR는 그 둘 사이의 크기를 갖는다. 낮은신뢰수준에서 높은 신뢰수준으로 갈수록 방법론별 합산손해액 VaR 차이가 커진다.
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