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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2023.10
- 수록면
- 111 - 119 (9page)
- DOI
- 10.5762/KAIS.2023.24.10.111
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본 연구는 EBM(Explainable Boosting Machine)을 이용하여 옵션 양매도 전략의 장 중 포지션 진입 여부를 결정하는 메타모형을 제안하고 투자 성과를 분석하였다. 실험에는 2004년부터 2018년까지의 코스피 200 주가지수옵션 자료와 시장 외생 변수를 활용했고, 95개의 특성을 가공한 후, 특성 중요도, T-test, 수동선택을 통해 22개의 특성을 선택하여 모형을 학습하였다. 실험 결과는 다음과 같다. 첫째, 메타모형의 성능은 정밀도 0.6404, 재현율 0.7828, F1 점수 0.7045로, 투자 전략의 성공 여부를 약 70%의 확률로 예측함을 보여주었다. 둘째, 예측에 영향을 미치는 주요 특성변수로는 요일, VIX 10일 표준편차, 항생지수 3일 표준편차로 확인되었다. 셋째, 제안된 모형으로 필터링한 전략의 샤프 비율은 벤치마크를 상회하는 결과를 보였다. 이 결과는 메타모형을 통한 거래 필터링이 효과적임을 보여준다.
목차
요약
Abstract
1. 서론
2. 이론적 배경
3. 데이터와 제안모형 소개
4. 실험결과 분석
5. 결론 및 한계점
References
참고문헌 (15)
참고문헌 신청
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