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한국통계학회 CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) 제22권 제1호
발행연도
2015.1
수록면
81 - 93 (13page)

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Validity of the stationary bootstrap of Politis and Romano (1994) is proved for U-statistics under strong mixing. Weak and strong consistencies are established for the stationary bootstrap of U-statistics. The theory is applied to a symmetry test which is a U-statistic regarding a kernel density estimator. The theory enables the bootstrap confidence intervals of the means of the U-statistics. A Monte-Carlo experiment for bootstrap confidence intervals confirms the asymptotic theory.
#Monte Carlo study #Stationary bootstrap #strong consistency #strong mixing #U-statistic #weak consistency

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