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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
류형선 (제주대학교) 양성국 (제주대학교) 김봉현 (제주대학교)
저널정보
글로벌경영학회 글로벌경영학회지 글로벌경영학회지 제10권 제3호
발행연도
2013.9
수록면
355 - 370 (16page)

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본 연구는 우리나라 증권시장에서 투자주체별 거래행태가 주가지수 수익률과 변동성에 미치는 영향을 분석하고자 하였다. 연구에 사용된 자료는 2002년 1월 2일부터 2012년 12월 28일까지 10년간 총 2,730일간의 일별 순매수 자료를 이용하였다. 연구의 목적을 달성하기 위하여 분석기간을 글로벌 금융위기 전?후로 구분하여 추가적인 분석을 하였다. 분석결과 그래프 분석에서는 각 주체별 거래행태와 주가지수수익률의 모양이 거의 같은 모습으로 움직이고 있으며 그중에서 기관투자자의 모습이 투자주체중 가장 양호한 모습으로 움직이고 있음을 알 수 있다. 기초통계량은 외국인투자자만이 전체기간, 금융위기이전, 이후 기간에서 (+)의 값이 나타났으며, 상관관계분석에서는 기관투자자만이 전체기간, 금융위기이전, 금융위기이후에서 (-)의 값이 나타났다. 그리고 변동성분석에서는 개인투자자만이 전체기간, 금융위기이전, 금융위기 이후에 걸쳐 (-)의 값이 나타났으며, 변동성 지속성여부에 대해서는 금융위기이전 기간에서 변동성이 미래에도 지속적임을 알 수가 있었다. 또한 모든 요인들이 주가지수 수익률 변동성에는 통계적으로 유의하게 나타나고 있다.
#주가지수 수익률 #변동성 #투자자 투자행태 #투자성과 #Stock index returns #volatility #investment behavior #investment performance

목차

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국찬표 / 2008 / 현대재무론 / 무역경영사 :503~522 google schola 김명직 / 2011 / 금융시계열분석 / 경문사 :201~240 google schola 강병호 / 2006 / 투자자 거래활동 유형별 주식시장 변동성에 미치는 영향에 관한 비교연구 / Asia-Pacific Journal of Financial Studies 35(5):137~174 dbpia 강인철 / 2012 / 산업별 외국인 지분변화가 주식시장 변동성에 미치는 영향 / 산업경제연구 25(2):1187~1206 dbpia 변종국 / 2003 / KOSPI 200 주가지수선물 도입과 주식시장의 비대칭적 변동성 / 재무관리연구 20(1):7~212 google schola

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