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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김종선 (광주대학교)
저널정보
한국무역보험학회 무역보험연구 무역보험연구 제13권 제2호
발행연도
2012.6
수록면
69 - 90 (22page)

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본 연구는 글로벌 재정?금융위기에 따른 엔高 시기의 원/달러 및 엔/달러 환율변동성의 특성 비교를 위해 GJR 모형 및 2변량-GARCH 모형을 추정한 분석결과는 다음과 같다.첫째로 환율변동성 변화의 분석결과, 글로벌 재정?금융위기 이후 원/달러환율과 엔/달러환율의 변동성이 모두 크게 확대되어 엔화강세기의 효율적인 환위험관리의 중요성을 시사한다. 둘째로 정보의 비대칭성 분석결과, 원/달러 환율변동성의 비대칭성은 존재하지 않는 것으로 나타났으나, 엔/달러 환율변동성의 비대칭성은 확인되었다. 이는 원화의 경우와 달리, 엔화는 일본의 경제 펀더멘털보다 외부적 충격에 더욱 영향을 받고 있음을 시사한다. 셋째로 조건부 공분산분석 결과, 단기적으로는 원/달러환율과 엔/달러환율의 상승 및 하락위험은 서로 반대방향으로 영향을 미쳤으며, 이는 엔高 시기엔 엔화강세가 일본과 수출경쟁관계에 있는 우리나라의 자동차와 전자산업의 가격경쟁력 강화에 긍정적 영향을 주었음을 시사한다.
#엔高(엔화강세) #안전자산 #조건부 이분산 #정보의 비대칭성 #조건부 공분산 #Appreciation of Yen-Dollar #Safe Haven #Conditional Heteroscedasticity #Asymmetry Effect #Conditional Covariance

목차

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김병준 / 2011 / 글로벌 금융위기와 유럽재정위기의 충격전이효과 분석 / 무역보험연구 12(4):255~283 google schola 김윤영 / 2011 / 글로벌 금융위기 이후 거시경제 불균형의 韓·美 간 전이 효과 분석 :물가·환율을 중심으로 / 금융연구 25(4):95~124 google schola 김종선 / 1997 / 시장평균환율제하의 일일변동폭과 원/달러 환율의 변동성분석 / 경제학연구 45(45):169~192 google schola 김종선 / 2009 / 금융환경 변화에 따른 원/달러환율 및 원/엔환율의 변동성의 특성 비교 / 산업경제연구 22(5):2477~2500 dbpia 성범용 / 2000 / 뉴스충격이 원/달러 환율의 변동성에 미치는 효과 분석 / 국제경제 연구 6(1):161~180 google schola

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