은행의 재무적 특성과 대출 종류별 공급변화 사이의 관계: 선형 및 비선형관계를 중심으로

서지용

doi:10.37727/jkdas.2021.23.6.2851

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자료유형: 학술저널

저자정보: 서지용 (상명대학교)

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제23권 제6호

발행연도: 2021.12

수록면: 2,851 - 2,862 (12page)

DOI: 10.37727/jkdas.2021.23.6.2851

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본 연구는 은행의 대출공급변화와 재무적 특성변수간의 관계에 주목했다. 최근 발표된 Seo(2020a), Cantu et al.(2020)을 토대로 본 연구는 대출종류별 공급 변화에 유의한 영향을 미치는 특성변수와의 비선형관계 파악에 주력하였다. 본 연구를 통해 확인된 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 기업 및 중소기업대출의 공급변화와 위험수준간에는 유의한 부(-)의 선형 및 비선형관계가 존재했다. 둘째, 기업 및 중소기업대출에 한해 자본적정성과 유의한 부(-)의 선형 및 비선형관계를 확인할 수 있었다. 이는 자본확충요구가 강할수록 대출공급의 축소를 시사한 Jimenez et al.(2017)의 주장과 부합한다. 셋째, 주택담보대출변화는 원화차입금 비중과 정(+)의 선형 및 비선형 관련성을, 중소기업대출은 동 변수와 부(-)의 선형관계를 보였다. 이러한 결과는 자금조달구조가 대출종류별로 차별화된 영향을 미친다는 Cetorelli, Goldberg(2016)의 주장을 지지한다. 넷째, 순이자마진은 중소기업대출, 가계대출, 주택담보대출과 순서대로 부(-), 정(+), 정(+)의 선형 및 비선형관계를 보였다. 결론적으로 최근 가계대출 대신 중소기업대출을 늘리기 위해서 자본확충에 대한 요구를 낮추는 정책적 노력이 필요하다고 판단된다.

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Yener Altunbas / 2010 / Bank risk and monetary policy / Journal of Financial Stability 6(3):121~129

Manuel Arellano / 1991 / Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations / The Review of Economic Studies 58(2):277~297

Patrick Behr / 2017 / Cyclicality of SME lending and government involvement in banks / Journal of Banking & Finance 77:64~77

Patrick Bolton / 2016 / Relationship and Transaction Lending in a Crisis / The Review of Financial Studies 29(10):2643~2676

Carlos Cantú / 2022 / How do bank-specific characteristics affect lending? New evidence based on credit registry data from Latin America / Journal of Banking & Finance 135:105818~16

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