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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
배형옥 (아주대학교) 임현철 (전남대학교)
저널정보
대한수학회 대한수학회보 대한수학회보 제59권 제2호
발행연도
2022.3
수록면
507 - 528 (22page)
DOI
10.4134/BKMS.b210391

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We propose a path integral method to construct a time stepwise local volatility for the stock index market under Dupire's model. Our method is focused on the pricing with the Monte Carlo Method (MCM). We solve the problem of randomness of MCM by applying numerical integration. We reconstruct this task as a matrix equation. Our method provides the analytic Jacobian and Hessian required by the nonlinear optimization solver, resulting in stable and fast calculations.
#Time stepwise local volatility #Dupire's model #Monte Carlo #transition density function #path integral method

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