지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 대한산업공학회 Industrial Engineering & Management Systems Industrial Engineering & Management Systems Vol.20 No.4
- 발행연도
- 2021.12
- 수록면
- 769 - 781 (13page)
- DOI
- 10.7232/iems.2021.20.4.769
이용수
초록· 키워드
오류제보하기
This paper review aims to explain how the Black-Litterman approach for portfolio optimization works based on many references and perspectives. The explanation of the expected return of Black Litterman is derived from many developments in both theory and practice. For over two decades, the Black-Litterman model has many extensions that have been generated from the data, methods, or portfolio performance. We summarize the relevant articles, from concept-centric and author-centric, to discover the potential areas in developing the original model. In the final section, we classify the extension of the Black-Litterman model based on the modified formula for the Black-Litterman return and propose future research.
목차
ABSTRACT
1. INTRODUCTION
2. METHODS
3. LITERATURE REVIEW
4. RESULT AND DISCUSSION
5. CONCLUSION AND FUTURE WORKS
REFERENCES
참고문헌 (0)
참고문헌 신청함께 읽어보면 좋을 논문
논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!
-
SHAP 및 인과관계를 이용한 전망을 기반으로 한 Black-Litterman 모형을 이용한 Bottom-up 방식의 ETF 포트폴리오 설계
대한산업공학회 추계학술대회 논문집
2021 .11
-
지능형 전망모형을 결합한 로보어드바이저 알고리즘
지능정보연구
2019 .06
-
애널리스트 리포트의 문장 단위 감성 분석을 활용한 자산 배분 모형: 감성 분석과 팩터 모델링, Black-Litterman 모형의 결합을 중심으로
대한산업공학회 추계학술대회 논문집
2024 .10
-
Goal-Based Investing: A Review on Portfolio Optimization Models
대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집
2022 .06
-
Portfolio Selection with Regime-Switching Portfolio Constraints
대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집
2022 .06
-
Mean-Var Investment Portfolio Optimization Under Capital Asset Pricing Model (CAPM) with Nerlove Transformation: An Empirical Study Using Time Series Approach
Industrial Engineering & Management Systems
2020 .09
-
Portfolio Optimization: An Introductory Survey Focused on Formulations
대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집
2022 .06
-
An Improved YOLO model for Large Object Detection for Black Ice Detection
한국통신학회 학술대회논문집
2022 .11
-
Black-box 상황에서의 비디오 분류 모델 공격 연구 동향
한국통신학회 학술대회논문집
2023 .02
-
Portfolio Selection with Fuzzy Synthetic Evaluation and Genetic Algorithm based on Performance Perspectives
Industrial Engineering & Management Systems
2017 .12
-
Robust Equity Portfolio Performance
대한산업공학회 추계학술대회 논문집
2015 .11
-
Black silicon을 활용한 태양전지 효율 증가 방안 제시
한국추진공학회 학술대회논문집
2019 .11
-
Robust Portfolio Optimization Using Tweet-Based Uncertainty Sets
대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집
2023 .05
-
Black ice detection method according to temperature range
INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUTURE INFORMATION & COMMUNICATION ENGINEERING
2023 .01
-
Vibration damping of a plate structure using modified acoustic black holes
대한기계학회 춘추학술대회
2022 .11
-
Some Observations for Portfolio Management Applications of Modern Machine Learning Methods
INTERNATIONAL JOURNAL of FUZZY LOGIC and INTELLIGENT SYSTEMS
2016 .03
-
A New Approach for Robust Mean-Variance Portfolio Selection Using Trimmed k-Means Clustering
Industrial Engineering & Management Systems
2021 .12
-
방음벽에 의한 인접도로 발생 블랙카본의 초등학교 유입량 저감효과 수치해석
실내환경 및 냄새 학회지
2016 .01
-
이온빔을 이용한 Black Phosphorus 식각 연구
한국표면공학회 학술발표회 초록집
2017 .11
-
극한환경요구도 충족 항공용 블랙박스 개발 및 시험
한국정밀공학회 학술발표대회 논문집
2019 .05
이 논문의 저자 정보
이 논문과 함께 이용한 논문
최근 본 자료
댓글(0)
0
UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2022-530-000124362