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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2016.1
- 수록면
- 294 - 309 (16page)
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This paper provides a practical guide to Bayesian estimation of simultaneous entry games of complete information with heterogeneous firms. Bayesian inference requires computation of the likelihood, which is carried out by simulating unobservables. To avoid errors from finite simulations, we apply Andrieu and Roberts’s [2009. The pseudo-marginal approach for efficient Monte Carlo computations, Annals of Statistics, 37(2), pp. 697–725] pseudomarginal approach. We rely also on adaptive Markov chain Monte Carlo algorithms that improve computational performance.
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Aguirregabiria, V. / 2012 / A dynamic oligopoly game of the US airline industry: Estimation and policy experiments / Journal of Econometrics 168(1):156~173
Andrews, D. W. / 2012 / Inference for parameters defined by moment inequalities: A recommended moment selection procedure / Econometrica 80(6):2805~2826
Andrieu, C. / 2009 / The pseudo-marginal approach for efficient Monte Carlo computations / Annals of Statistics 37(2):697~725
Bajari, P. / 2010 / Identification and estimation of a discrete game of complete information / Econometrica 78(5):1529~1568
Berry, S. T. / 1992 / Estimation of a model of entry in the airline industry / Econometrica 60(4):889~917
Andrews, D. W. / 2012 / Inference for parameters defined by moment inequalities: A recommended moment selection procedure / Econometrica 80(6):2805~2826
Andrieu, C. / 2009 / The pseudo-marginal approach for efficient Monte Carlo computations / Annals of Statistics 37(2):697~725
Bajari, P. / 2010 / Identification and estimation of a discrete game of complete information / Econometrica 78(5):1529~1568
Berry, S. T. / 1992 / Estimation of a model of entry in the airline industry / Econometrica 60(4):889~917
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