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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
양철원 (단국대학교) 루빙 (중국 교통은행)
저널정보
단국대학교 미래산업연구소 산업연구 산업연구 제43권 제1호
발행연도
2019.1
수록면
55 - 71 (17page)

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2010년 4월 16일, 중국 역사상 최초로 CSI 300 주가지수 선물 거래가 시작되었다. 본 논문은 선물가격이 현물가격을 선도하는지 아니면 지연하는지에 대한 질문을 처음 도입된 중국 CSI 300 주가지수선물 거래를 통해 살펴보았다. 분석을 위해 2010년 4월 16일부터 2011년10월 16일까지 1년 6개월 동안의 현물과 선물의 거래자료를 사용하여 1분, 3분 그리고 5분주기의 수익률의 선도-지연관계를 연구하였다. 분석결과, 주가지수 선물의 시장정보에 대한 반응속도는 현물시장보다 빠르며, 선도시간은 선물시장이 현물시장보다 약 5분 정도 앞서는 것을 발견하였다. 마지막으로 CSI 300 주가지수 선물의 개선점을 논하고 미래의 발전방향을 전망해 보았다.
#주가지수 선물 #현물 #중국 CSI 지수 #선도-지연 관계 #시장정보

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