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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김경훈 (홍익대학교) 강태수 (고려대학교)
저널정보
서강대학교 지암남덕우경제연구원(구 서강대학교 경제연구소) 시장경제연구 시장경제연구 제49권 제2호
발행연도
2020.1
수록면
55 - 82 (28page)

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본 논문은 거주자의 해외증권투자(채권/주식)가 스왑레이트(swap rate)와 환율(exchange rate)에 어떠한 영향을 미치는지 분석하였다. 2000년부터 2017년까지의18개국 패널자료를 사용한 연립방정식 모형의 실증분석 결과 거주자의 해외채권투자는 스왑레이트를 낮추는 반면, 거주자의 해외주식투자는 자국 통화의 평가절하와관련되어 있는 것으로 분석되었다. 이러한 실증분석 결과는 채권과 주식의 상이한환 리스크(exchange risk) 헤지(hedge) 관행이 설명할 수 있다. 일반적으로 채권투자에서는 환 리스크를 헤지하기 위해 외화자금시장을 이용하게 되면서 스왑레이트를낮추게 되지만, 주식투자에서는 주로 현물환 시장에서 자국 통화를 투자국 통화로교환 후 해외주식투자가 이루어지는 과정에서 자국통화가 평가절하되는 것으로 나타났다.
#해외증권투자 #스왑레이트 #환율 #환 리스크

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참고문헌 (20)

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기획재정부 / 2015 / 해외투자 활성화 방안 google schola 강태수 / 2019 / 내국인 해외증권투자 확대가 외환시장에 미치는영향 google schola 박용민 / 2010 / 조선업체 환헤지가 외환부문에 미치는 영향 / 한국은행 :64~89 google schola 이승호 / 2019 / 우리나라의 대외증권투자시 환헤지의 효과 및 영향 분석 dbpia 최경욱 / 2014 / 자본이동과 환율간의 관계 분석 / 시장경제연구 43(3):1~35 google schola

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