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자료유형
학술저널
저자정보
편주현 (고려대학교)
저널정보
서강대학교 지암남덕우경제연구원(구 서강대학교 경제연구소) 시장경제연구 시장경제연구 제49권 제1호
발행연도
2020.1
수록면
31 - 51 (21page)

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본 연구는 다국 포트폴리오 일반균형 모형을 이용하여 국가간 경기 동조성—소득의 상관관계—이 자국 주식 보유 편향(equity home bias)에 미치는 영향을 분석하였다. 1995년부터 2007년까지 21개국 선진국 연간 자료를 이용하여 국내 주식 보유 편향에 미치는 다른 주요 요인들을 통제한 후, 국가간 경기 동조성의 증가가 자국의 국내 주식 보유 편향을 증가시키는 실증 발견을 하였다. 또한 제시한 3국 일반균형 모형이 이 실증결과를 뒷받침함을 확인하였다. 이는 국가간 동조성이 증가할때상대국 주식 자산에 대한 헤징(hedging) 매력이 낮아져 오히려 국내 주식 보유를 늘리는 것을 보여주며, 글로벌 요인으로 국가간 경기 동조화가 지속될 경우 각 국가의리스크 다각화 결정은 자국 주식 보유 편향으로 나타날 수 있음을 시사한다.
#포트폴리오 #자국주식보유 편향 #경기동조성 #다국 일반균형 모형 #리스크 다각화

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이동은 / 2013 / 금융통합이 금융위기에 미치는 영향 dbpia 정재식 / 2012 / 외국인 자본유출입 특징과 국내금융시장의 파급효과 / 시장경제연구 41(2):41~74 google schola An, Jiyoun / 2019 / Does Debt Market Integration Amplify the International Transmission of Business Cycle During Financial Crisis / mimeo google schola Baxter, M. / 1997 / The international diversification puzzle is worse than you think / American Economic Review 87(1):170~180 google schola Baele, L. / 2007 / Model uncertainty, financial market integration and the home bias puzzle / Journal of International Money and Finance 26(4):606~630 google schola

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