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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
최금화 (아주대학교) 김순호 (부경대학교)
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제22권 제6호
발행연도
2020.1
수록면
2,667 - 2,678 (12page)

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본 연구는 정보거래자(informed trader)로 분류할 수 있는 펀드, 금융기관, 외국인 투자자 및 비정보거래자(uninformed trader)인 개인 투자자 등 4그룹으로 분류된 투자자의 매수매도 거래 데이터를 이용하여 실적 공시 후 5% 이상의 주가 상승과 5% 이상의 주가 하락 예측이 가능한가를 딥뉴럴네트워크를 이용하여 분석하였다. 분석은 실적 공시 후 5% 이상의 주가 상승 발생을 탐지하는 모델의 성능(recall)과 모델이 5% 이상 주가 상승 신호를 줄 때 그것의 예측 정확도를 확인(precision)하는 것을 중심으로 분석하였다. 분석 결과 4개 투자자 그룹 중 전체적으로 가장 높은 정확도는 외국인 투자자의 매수매도 거래를 이용한 경우이다. 외국인 투자자의 매수매도 거래를 예측에 활용하는 경우, 모델이 만약 5% 이상 상승할 것으로 신호를 준다면 정확히 맞을 확률은 56%이고, 5% 이상 하락할 것으로 신호를 주는 경우 정확히 맞을 확률은 54.2%인 것으로 분석되었다. 5% 이상 가격 상승을 탐지하는 모델의 능력은 금융기관의 매수매도를 이용하는 경우 최고 62.5%로 나타났고, 5% 이상 가격 하락의 경우 개인 투자자의 매수매도를 이용하는 경우 최고 55.3%로 분석되었다.
#주가예측 #주식시장 #실적공시 #인공신경망 #딥뉴럴네트워크

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참고문헌 (39)

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백광일 / 2016 / 신경망모형을 이용한 민간아파트 분양가격 보조지표에 관한 연구 / Journal of The Korean Data Analysis Society 18(3):1367~1376 dbpia Ballings, M. / 2015 / Evaluating multiple classifiers for stock price direction prediction / Expert Systems with Applications 42(20):7046~7056 google schola Bartov, E. / 2000 / Investor sophistication and patterns in stock returns after earnings announcements / Accounting Review 75(1):43~63 google schola Bernard, V. L. / 1989 / Post-earnings-announcement drift: delayed price response or risk premium / Journal of Accounting research 27:1~36 google schola Bhattacharya, E. / 2001 / Investors' trade size and trading responses around earnings announcements : An empirical investigation / Accounting Review 76(2):221~244 google schola

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