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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
성주호 (경희대학교)
저널정보
한국리스크관리학회 리스크 관리연구 리스크관리연구 제31권 제4호
발행연도
2020.1
수록면
37 - 60 (24page)

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본 논문은 프로그램 인출펀드의 설계방안을 제시함으로써 은퇴자들에게 다양한 분배기간 상품을 제공하는데 그 목적이 있다. 이를 위해 우리는 기대소비효용과 기대상속효용 등 기대생애효용을 극대화하는 인출비율을 제시하였다. 이러한 최적화문제를 다기간 비선형 모형으로 구축하였으며, 유전알고리즘 방법론을 활용하여 수치적 최적인출비율을 제시하였다. 분석결과 첫째, 최적인출비율은 가입초기에 10% 수준을 유지하다가 연령이 증가함에 따라 점차 증가하는 것으로 나타났다. 둘째, 최적인출비율은 가입연령과 관계없이 유사한 추세로 나타났다. 셋째, 은퇴자의 상속동기가 감소할수록 그리고 한계연령에 가까워짐에 따라 최적인출비율은 빠르게 증가하였다. 마지막으로 인출펀드의 주식투자 비중이 증가할수록 생애기간 전체의 기대소비액과 사망 시 기대상속액이 모두 증가하는 것으로 나타나났다.
#인출비율 #인출펀드 #기대생애효용 #유전알고리즘

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