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자료유형
학술저널
저자정보
Oh, Soo-Mi (Department of Statistics, Sookmyung Women's University) Jeong, Mi-Ock (Department of Statistics, Sookmyung Women's University) Lee, Eui-Yong (Department of Statistics, Sookmyung Women's University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제36권 제2호
발행연도
2007.1
수록면
229 - 235 (7page)

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We consider a ruin model whose surplus process is formed by a compound Poisson process. If the level of surplus reaches V > 0, it is assumed that a certain amount of surplus is invested. In this paper, we apply the optional sampling theorem to the surplus process and obtain the expectation of period T, time from origin to the point where the level of surplus reaches either 0 or V. We also derive the total and average amount of surplus during T by establishing a backward differential equation.
#Backward differential equation #compound Poisson process #optional sampling theorem #surplus process

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