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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제23권 제6호
발행연도
2012.12
수록면
1,289 - 1,297 (9page)

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We consider a general compound Poisson risk model in which the premium rate is surplus dependent. We analyze the joint distribution of the surplus immediately before ruin, the deficit at ruin and the time of ruin by solving the integro-differential equation for the Gerber-Shiu discounted penalty function.

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