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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Yu, Wen-Guang (School of Statistics and Mathematics, Shandong Economic University)
저널정보
한국전산응용수학회 Journal of applied mathematics & informatics Journal of applied mathematics & informatics 제27권 제5호
발행연도
2009.1
수록면
1,033 - 1,047 (15page)

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In this paper, we consider a m-type risk model with Markov-modulated premium rate. A integral equation for the conditional ruin probability is obtained. A recursive inequality for the ruin probability with the stationary initial distribution and the upper bound for the ruin probability with no initial reserve are given. A system of Laplace transforms of non-ruin probabilities, given the initial environment state, is established from a system of integro-differential equations. In the two-state model, explicit formulas for non-ruin probabilities are obtained when the initial reserve is zero or when both claim size distributions belong to the $K_n$-family, n $\in$ $N^+$ One example is given with claim sizes that have exponential distributions.
#Non-ruin probability #integral equation #Markov-modulated process #m-type risk model #$K_n$-family of distributions

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