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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Jung, Ho-Sung (Department of Economics, Hitotsubashi University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제34권 제4호
발행연도
2005.1
수록면
367 - 375 (9page)

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This paper presents an autocorrelation test that is applicable to dynamic panel data models with serially correlated errors. The residual-based GMM t-test is a significance test that is applied after estimating a dynamic model by using the instrumental variable (IV) method and is directly applicable to any other consistently estimated residuals. Monte Carlo simulations show that the t-test has considerably more power than the $m_2$ test or the Sargan test under both forms of serial correlation (i.e., AR(1) and MA(1)).
#Dynamic panel data #t-test

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