DYNAMIC AUTOCORRELATION TEMPERATURE MODELS FOR PRICING THE WEATHER DERIVATIVES IN KOREA

Choi, H.W; Chung, S.K

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자료유형: 학술저널

저자정보: Choi, H.W (Department of Mathematics Education, Seoul National University) Chung, S.K (Department of Mathematics Education, Seoul National University)

저널정보: 한국전산응용수학회 The Korean journal of computational & applied mathematics, 한국전산응용수학술지 Series A The Korean journal of computational & applied mathematics, 한국전산응용수학술지 Series A 제9권 제2호

발행연도: 2002.1

수록면: 771 - 785 (15page)

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Many industries like energy, utilities, ice cream and leisure sports are closely related to the weather. In order to hedge weather related risks, they invest their assets with portfolios like option, coupons, future, and other weather derivatives. Among weather related derivatives, CDD and HDD index options are mainly transacted between companies. In this paper, the autocorrelation system of temperature will be checked for several cities in Korea and the parameter estimation will be carried based on the maximum likelihood estimation. Since the log likelihood increase as the number of parameters increases, we adopt the Schwarz information criterion .

#AMCMathecatics Subject Classification : 65C99 #CDD #HDD #autocorrelation system #heteroscedasticity #maximum likelihood estimation

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Choi, H.W

소속기관 Department of Mathematics Education, Seoul National University

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

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Chung, S.K

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