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자료유형
학술저널
저자정보
Choi, Won (Department of Mathematics, University of Incheon) Ahn, Seung-Chul (Department of Computer Science and Statistics, Woo Suk University)
저널정보
한국전산응용수학회 The Korean journal of computational & applied mathematics, 한국전산응용수학술지 Series A The Korean journal of computational & applied mathematics, 한국전산응용수학술지 Series A 제9권 제2호
발행연도
2002.1
수록면
745 - 751 (7page)

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In this paper, we Shall find the unique rational price associated with the exchange option. Also, we find the decomposition of Snell envelope and value function of the American exchange option.
#Exchange option #value function #Snell envelope

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