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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Chung, Youn-Shik (Department of Statistics, Pusan National University) Sohn, Keon-Tae (Department of Statistics, Pusan National University) Kim, Sung-Duk (Department of Statistics, Pusan National University) Kim, Chan-Soo (Department of Statistics, Pusan National University)
저널정보
한국전산응용수학회 The Korean journal of computational & applied mathematics, 한국전산응용수학술지 Series A The Korean journal of computational & applied mathematics, 한국전산응용수학술지 Series A 제9권 제1호
발행연도
2002.1
수록면
289 - 301 (13page)

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This paper considers the Bayesian analysis of the regression model wish autoregressive errors. The Bayesian approach for finding the order p of autoregressive error is proposed and the proposed method can be simplified by generalized Savage-Dicky density ratio(Verdinelli and Wasser-man, [18]). And the Markov chain Monte Carlo method(Gibbs sample, [7]) is used in order to overcome the difficulty of Bayesian computations. Final1y, several examples are used to illustrate our proposed methodology.
#Autoregressive error #Bayesian medel selection #Gibbs sampler #AR #p) #Regression model #Reparametrization

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