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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
황명수 (중소기업은행/[사]한국BCP협회) 이영재 (동국대학교 정보관리학과)
저널정보
한국IT서비스학회 한국IT서비스학회지 한국IT서비스학회지 제4권 제1호
발행연도
2005.1
수록면
129 - 139 (11page)

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This paper proposes a framework of Operational Risk-based Business Continuity System(ORBCS), and develops protection system for operational risk through operational risk assessment and loss distribution approach based on risk management guideline announced in the basel II. In order to find out financial operational risk, business processes of domestic bank are assorted by seven event factors and eight business activities so that we can construct the system. After we find out KRI(Key Risk Indicator) index, tasks and risks, we calculated risk possibility and expected cost by analyzing quantitative data, questionnaire and qualitative approach for AHP model from the past events. Furthermore, we can assume unexpected cost loss by using loss distribution approach presented in the basel II. Each bank can also assume expected loss distributions of operational risk by seven event factors and eight business activities. In this research, we choose loss distribution approach so that we can calculate operational risk. In order to explain number of case happened, we choose poisson distribution, log-normal distribution for loss cost, and estimate model for Monte-Carlo simulation. Through this process which is measured by operational risk. of ABC bank, we find out that loss distribution approach explains closer unexpected cost directly compared than internal measurement approach, and makes less unexpected cost loss.
#ORBCS #Operational Risk #KRI #Monte-Carlo Simulation

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