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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Lee, Sangyeol (Department of Statistics, Seoul National University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제28권 제2호
발행연도
1999.1
수록면
151 - 165 (15page)

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This paper considers the trimmed least squares estimator of the autoregression parameter in the unstable AR(1) model: X\ulcorner=ØX\ulcorner+$\varepsilon$\ulcorner, where $\varepsilon$\ulcorner are iid random variables with mean 0 and variance $\sigma$$^2$> 0, and Ø is the real number with │Ø│=1. The trimmed least squares estimator for Ø is defined in analogy of that of Welsh(1987). The limiting distribution of the trimmed least squares estimator is derived under certain regularity conditions.
#An unstable AR #1) model #Robust estimation #Trimmed least squares estimator #Weak convergence

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