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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Yun, Seok-Hoon (Dept. of Applied Statistics, University of Suwon)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제25권 제3호
발행연도
1996.1
수록면
313 - 336 (24page)

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In this paper we consider weak convergence of some rescaled transi-tion probabilities of a real-valued, k-th order (k $\geq$ 1) stationary Markov chain. Under the assumption that the joint distribution of K + 1 consecutive variables belongs to the domain of attraction of a multivariate extreme value distribution, the paper gives a sufficient condition for the weak convergence and characterizes the limiting distribution via the multivariate extreme value distribution.
#Weak convergence #Transition probability #Higher order stationary Markov chain #Domain of attraction #Multivariate extreme value distribution

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