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자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
동아시아경상학회 East Asian Journal of Business Economics East Asian Journal of Business Economics 제8권 제1호
발행연도
2020.1
수록면
57 - 69 (13page)

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Purpose – This study examines what are the asset market fluctuations in Europe and how each economic variable affects major variables, and explore the dynamics of housing and stock market through Greece. The variables under consideration are balance on current account, index of stock, gross domestic product, housing price indices, M3, real tare of interest and household credits. We investigate the functional and causal relationships between housing and stock market. Research design, data, and methodology – Vector error correction model (VECM) is used to figure out the dynamic relationships among variables. This study also contains the augmented Dickey-Fuller unit root, cointegration test, Granger causality test, impulse response function and variance decomposition analysis by EViews 11.0. Results – The statistical tests show that all variables under consideration have one unit root and there is a long-term equilibrium relationship among variables for Greece. GDP, IR_REAL, M3, STOCK ana LOAN can be considered as causal factors to affect real estate market, while GDP, LOAN, M3, BCA and HOUSING can bring direct effects to stock market in Greece. Conclusions – It can be judged that the policy that affects the lending policy of financial institutions may be more effective than the indirect variable such as monetary interest rate.

목차

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참고문헌 (16)

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배병인 / 2016 / 유럽 재정위기와 경제통합: 유럽연합의 제도적 진화와 도전 / 유럽연구 34(4):393~415 dbpia Cho, D. / 2006 / Introductory Financial Econometrics / Cheongram Academy google schola Dickey, D. A. / 1979 / Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root / Journal of the American Statistical Association 74(1):427~431 google schola Engle, R. F. / 1987 / Co-integration and error correction : representation, estimation and testing / Econometrica 55(2):251~276 google schola Gourinchas. P. O. / 2012 / Stories of the twentieth century for the twenty-first / American Economic Journal : Macroeconomics 4(1):226~265 google schola

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