독일과 한국 대중소기업의 상호 영향력 비교에 관한 실증적 연구

임병진

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자료유형: 학술저널

저자정보: 임병진

저널정보: 한국무역연구원 무역연구 무역연구 제15권 제5호

발행연도: 2019.1

수록면: 337 - 353 (17page)

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Purpose - This study Compared the effects of exports on the growth of stock indices of large-scale, medium-scale and small-scale companies in South Korea and Germany. Design/methodology/approach - The interdependence of exports on the growth of stock index growth relative to large-scale, medium-scale or small-scale businesses in South Korea and Germany was examined using 1176 data observations from May 20, 2010 to December 30, 2014. Impulse response function based on a VAR model as well as variance decomposition were employed after unit root, cointegration and Granger causality tests were conducted. Findings - This research showed several results. First, stock indices of large-scale, medium-scale and small-scale companies in South Korea and Germanies have unit roots. Second, first differential stock indices of large-scale, medium-scale and small-scale companies in South Korea and Germanies have no unit roots. Third, there is no cointegration among them. Fourth, the correlation large-sized and small-sized businesses in Germany is 0.983564.. But the correlation large-sized and small-sized businesses in South Korea is 0.358174. Research implications or Originality –We find that exports have a positive effect on the growth of Korean mid-sized and small businesses, similar to the same observation made with respect to mid-sized and small business stock indices in Germany.

참고문헌 (24)

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Ayadi, O. F. / 1994 / An Application of Variance Ratio Test to the Korean Securities Market / Journal of Banking and Finance 18:643~658

Bollerslev, T. / 1986 / Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity / Journal of Econometrics 31:307~327

Bollerslev, T. / 1987 / A Conditionally Heteroscedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return / Review of Economics and Statistics 69:542~547

Brooks, C. / 2001 / A Trading Strategy based on the Lead–lag Relationship between the Spot Index and Futures Contract for the FTSE 100 / International Journal of Forecasting 17(1):31~44

Chan, K. / 1992 / A Further Analysis of the Lead–lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Market / The Review of Financial Studies 5(1):123~152

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