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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Sunkyo Kim (Ajou University)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회지 韓國經營科學會誌 第45卷 第1號
발행연도
2020.2
수록면
1 - 10 (10page)
DOI
10.7737/JKORMS.2020.45.1.001

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The Markovian arrival process can be represented in different ways. The most intuitive way is the Markovian representation with two transition rate matrices (D0, D1). Markovian arrival processes can be represented by the Laplace transform or the moments of the stationary intervals.
In this study, we consider the Jordan representation specifically for the Markovian arrival process of order 2. The Jordan representation is also given in two matrices (E, R). However, the Jordan representation is minimal, whereas the Markovian representation is not.
We present closed-form Jordan representations for the Markovian arrival process of order 2 in terms of moments and parameters of other representations. The transformation between the Jordan and other representations including the Markovian representation, the Laplace transform, and characteristic polynomial coefficients is also presented.

목차

Abstract
1. Introduction
2. Preliminaries
3. Jordan Representation of MAP(2)s
4. Transformation from Jordan Representation to (D₀,D₁)
5. Numerical Examples
6. Conclusions
References

참고문헌 (10)

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2020-325-000411083