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자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
보험연구원 보험금융연구 보험금융연구 제30권 제2호
발행연도
2019.1
수록면
55 - 81 (27page)

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This paper aims to investigate the risk-based premium rates of the Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), particularly focusing on life insurance firms. To accomplish this, we employ the exchange option model based on the assumption that assets and liabilities follow lognormal diffusion processes. Further, we incorporate the discount rate of expenses based on a purchase-and-assumption to consider the characteristics of the life insurance sector. To estimate premium rates between 2010 and 2017, we use the empirical data of Korean life insurance firms and asset indexes from 2000 to 2016. The result provides evidence that life insurance companies in Korea have been generally charged higher premium rates than they should be charged. The result also shows that most of the healthy life insurance companies aid a smaller number of risky companies in Korea. Finally, our result indicates that premium rates tend to be more sensitive to correlation between assets and liabilities under capital deficiencies.
#예금보험제도 #위험보험료 #옵션평가모형 #생명보험업권

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강호성 / 2011 / 국내저축은행 자료를 이용한 차등예금보험 제도의 경기순응성 완화에 관한 실증연구 / 재무연구 24(4):1069~1111 dbpia 박광우 / 2014 / 예금보험 문헌연구 : 제도개선에의 함의 / 금융안정연구 15(2):1~30 dbpia 조성욱 / 2008 / 파산시기 변동성을 고려한 차등예금보험료 산출모형 / 금융안정연구 9(1):1~29 google schola 김대환 / 2018 / 생명보험산업의 예금자보호제도 진단과 개선방안 google schola Cummins, J. / 1988 / Risk-Based Premiums for Insurance Guaranty Funds / The Journal of Finance 43(4):823~839 google schola

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