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논문 기본 정보

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저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제21권 제4호
발행연도
2019.1
수록면
1,905 - 1,916 (12page)

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본 연구는 인바운드와 아웃바운드 관광수요 변화율의 변동성과 변동성 간 전이효과를 분석하고, 환율과 유가 변동이 변동성에 미치는 영향을 살펴본다. 인바운드와 아웃바운드 관광수요의 변동성은 상호 관련성이 높고, 상관관계가 시간에 따라 변할 수 있기 때문에 이를 반영한 동적 조건부 상관관계 다변량 일반화 자기회귀 조건부 이분산(DCC-MGARCH: dynamic conditional correlation-multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) 모형이 적용되었다. 분석 결과 첫째, 인바운드 관광수요 변화율은 아웃바운드 관광수요 변화율에 유의한 영향을 미치지만, 아웃바운드 관광수요 변화율은 인바운드 관광수요 변화율에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 둘째, 인바운드 및 아웃바운드 관광수요 변화율은 시간 가변적 조건부분산을 갖고, 상호영향을 주는 것으로 보인다. 셋째, 유가변화는 인바운드와 아웃바운드 관광수요 변화율의 변동성에 유의한 영향을 미치고, 환율 변화는 아웃바운드 관광수요 변화율의 변동성에만 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 유가나 환율 충격이 인바운드와 아웃바운드 관광수요의 불확실성을 높여 관련 산업의 위험을 증가할 수 있음을 고려할 필요가 있다.
#inbound #outbound #volatility #exchange rate #oil price.

목차

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참고문헌 (27)

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Bollerslev, T. / 1986 / Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity / Journal of Econometrics 31(3):307~327 google schola Bollerslev, T. / 1990 / Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates : a multivariate generalized ARCH model / The Review of Economics and Statistics 72(3):498~505 google schola Bollerslev, T. / 1988 / A capital asset pricing model with time-varying covariances / Journal of Political Economy 96(1):116~131 google schola Chan, F. / 2005 / Modelling multivariate international tourism demand and volatility / Tourism Management 26(3):459~471 google schola 최기홍 / 2015 / 한국의 인바운드 및 아웃바운드 관광수요의 변동성 분석 / 호텔경영학연구 24(4):113~127 dbpia

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