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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국해운물류학회 해운물류연구 해운물류연구 제35권 제3호
발행연도
2019.1
수록면
365 - 386 (22page)

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본고는 발틱건화물운임지수(BDI)와 하우로빈슨 컨테이너운임지수(HRCI)를 중심으로 글로벌 금융위기 전·후 해상운임 변동성의 레버리지 효과와 장기기억 과정의 변화를 분석하였다. 본고의 핵심 연구 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 조건부이분산모형의 추정결과 BDI는 글로벌 금융위기 이후 역레버리지 효과가 커졌으며, HRCI는 레버리지 효과 자체가 존재하지 않는 것으로 나타났다. 둘째, Hurst지수를 이용한 장기기억 분석 결과는 위기 이후에 해상운임 변화율의 절대값으로 나타낸 해상운임 변동성의 장기기억 효과가 감소되었다는 것을 보여주었다. 게다가, 글로벌 금융위기 이후에 HRCI 변동성의 장기기억이 BDI 변동성의 장기기억보다 큰 것으로 나타났다. 본고의 분석결과는 해운·항만분야의 해상운임 리스크 억제를 위한 전략적 방향을 설정하는데 적용될 수 있을 것이다.
#Global Financial Crisis #Marine Freight Rates #Leverage Effect #Long Memory Process

목차

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참고문헌 (32)

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강상훈 / 2010 / Dual Long Memory Properties in Marine Freight Rates / 경제연구 28(4):209~230 dbpia 김경아 / 2011 / 글로벌 금융위기 전후 국내금융시장의 변동성에 관한 연구 / 산업경제연구 24(3):1425~1450 dbpia 김종선 / 2016 / 글로벌 금융위기를 전후한 환율과 주가의 변동성의 특성 분석 / 산업경제연구 29(2):497~518 dbpia 김창범 / 2013 / 환율변동성의 예측과 장기기억 / 산업경제연구 26(1):49~66 dbpia 김현석 / 2012 / 해운선사 주가와 운임지수 BDI 변동성간의 관계 분석 / 해운물류연구 28(4):637~652 dbpia

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