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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김창범 (전남발전연구원)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제26권 제1호
발행연도
2013.2
수록면
49 - 66 (18page)

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본 논문은 원/위안, 원/달러, 원/엔 환율변동성을 비교적 정확하게 추정하고 예측할 수 있는 모형을 설정하고 선택함과 더불어 FIGARCH 변동성 모형을 이용하여 우리나라 환율변동성에 장기기억 속성이 존재하는지 여부를 검증하는 것을 목적으로 한다. 분석결과 예측력 비교의 경우 원/위안 환율변동성은 GJR모형, 원/달러 환율변동성과 원/엔 환율변동성은 EGARCH모형이 가장 낮은 예측오류를 보였다. 장기속성 존재여부의 경우 환율변동은 원/위안, 원/달러, 원/엔 모두 안정적인 장기기억 과정을 보였으며, 환율변동성은 원/엔 만이 안정적인 장기기억 과정을 갖는 것으로 나타났다.

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 변동성 모형의 도입
Ⅲ. 변수의 안정성 검정과 환율변동의 통계적 특성
Ⅳ. 비대칭모형의 추정과 예측력 비교
Ⅴ. 환율변동과 환율변동성의 장기기억 존재여부 검증
Ⅵ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (40)

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