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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국해운물류학회 해운물류연구 해운물류연구 제26권 제1호
발행연도
2010.1
수록면
17 - 35 (19page)

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본 연구는 최근에 큰 변동성을 보이고 있는 세계 건화물선 시장의 동태적 특성을 분석하여, 합리적인 위험관리에 필요한 정보를 제공하고자 하였다. 본 연구는 3변수 벡터자기회귀모형을 활용하였으며, 건화물선 시장의 수요(운송량), 공급(선박량), 가격(운임) 변수를 연간 단위로 1985년～2008년까지 활용하였다. 벡터자기회귀모형의 구조적 분석을 위해 축차형 VAR모형을 사용하였으며, 변수의 외생성 가정은 건화물선 시장의 특징에 대한 지식을 활용하여, 운송량이 가장 외생적이고, 운임 변수가 가장 내생적이며, 선박량이 두 번째로 외생적이라고 가정하였다. 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 충격반응 분석에 따르면, 운송량 충격은 선박량 변수에 영향을 미치는 반면, 선박량 충격은 운송량 변수에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 둘째, 예측오차의 분산분해 분석에 따르면, 운임에 대한 예측능력을 제고하기 위해서는 운송량 충격 및 BDI 충격에 대한 지속적인 관찰·분석이 중요함을 알 수 있다.
#건화물선 시장 #벡터자기회귀모형 #충격반응 분석 #예측오차의 분산분해 분석 #Dry Bulk Market #Vector Autoregression Model #Impulse-Response Analysis #Forecast Error Variance Decomposition Analysis

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Boivin, J. / 2002 / Assessing Changes in the Monetary Transmission Mechanism : A VAR Apporach / Federal Reserve Bank of New York Monetary Policy Reivew 8 (1) : 97 ~ 111 google schola Dickey, D. A. / 1979 / Distribution of the Estimations for Autoregressive Time Series with a Unit Root / Journal of the American Statistical Association 74 : 427 ~ 431 google schola Gali, J. / 1992 / How Well Does the IS-LM Model Fit Postwar U.S. Data? / Quarterly Journal of Economics 107 : 709 ~ 738 google schola Hamilton / 1994 / Time Series Analysis google schola Jeon, Chan-young / 1999 / ARMAX Modeling for Forecast of Tanker Freight Rates / 한국해운학회지 (28) : 171 ~ 195 google schola

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