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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
보험연구원 보험금융연구 보험금융연구 제21권 제3호
발행연도
2010.1
수록면
3 - 32 (30page)

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2001년 7월 우리나라에 처음 도입된 변액보험은 비약적인 발전을 거듭하여 생명보험산업을 대표하는 종목중의 하나가 되었음에도 불구하고 거시경제지표와의 관계를 분석한 선행연구는 매우 찾아보기 힘들었다. 이에 본 연구는 벡터오차수정모형을 이용하여 변액연금 및 변액유니버셜 초회보험료가 거시변수와 어떠한 관계를 맺고 있는지, 거시변수로부터 발생한 외생적 충격에 어떠한 반응을 보이는지, 그리고 그 충격이 반응함수의 변동성에 어느 정도 영향을 미치는지를 살펴보았다. 분석결과 변액 초회보험료는 이자율(국고채 5년 금리) 충격에 일시적인 양의 반응이후 지속적인 음의 반응을 나타내었으며, KOSPI 지수의 충격에 대해서는 항구적인 양의 반응을 보였다. 한편, 실업률 충격의 경우 변액연금은 양의 반응을 보였으나, 변액유니버셜은 음의 반응을 보였다. 예측오차의 변동성과 관련하여 변액연금은 KOSPI 지수와 이자율 충격이 큰 역할을 차지한 반면 변액유니버셜의 경우 실업률 충격이 크게 기여한 것으로 나타났다.
#벡터오차수정모형 #변액초회보험료 #분산분해 #충격반응함수 #First Premiums in Variable Life Insurance #Impulse Response Function #Variance Decomposition #Vector Error Correction Model

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참고문헌 (10)

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/ / http://www.ibtimes.co.kr/bodo/view.php?id= 11398 Johansen, S. / 1995 / Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models / Oxford University Press google schola Milevsky, M. / 2005 / Financial valuation of guaranteed minimum withdrawl benefits / Insurance: Mathematics and Economics 38 : 21 ~ 38 google schola Osterwald-Lenum, M. / 1992 / A Note with Quantiles of the Asymptotic Distribution of the Maximum Likelihood Cointegration Rank Test Statistics / Oxford Bulletin of Economics google schola Plosser, C. I. / 1977 / Estimation of a Non-Invertible Moving Average Process: The Case of Overdifferencing / Journal of Econometrics 6 : 199 ~ 224 google schola

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